Depuis le bureau de négociation principal de Wall Street, aux laboratoires quantitatifs hardcore.
Nora Quant Lab est née à Manhattan, New York en 2020, par des diplômésColombie、Université Carnegie Mellon (CMU)、NYU Courant avecStanford co-fondé par l'équipe fondatrice. Faisant nos adieux à la zone de confort des plus grandes banques d'investissement de Wall Street et des pupitres de négociation autonomes des principales maisons de titres, nous avons injecté la logique mathématique rigoureuse, le système de contrôle des risques à trois niveaux au niveau institutionnel et les bases d'ingénierie à faible latence qui ont été tempérées pendant plus de dix ans dans ce jeune marché émergent qui a le plus besoin d'un ordre déterministe.
Columbia Univ.Master en Ingénierie Financière (MSFE)Carnegie MellonDoctorat en finance computationnelle. (Ph.D. FK)NYU CourantMaster en mathématiques computationnelles scientifiquesStanford Univ.Master de mathématiques financières et recherche opérationnelle
NORA QUANT LAB · CORE DOSSIER
EST. 2020 · NY
MANHATTAN LABNew York, NY40.7128° N · 74.0060° W
VOLATILITY SURFACE MODELACTIVE
ACADEMIC ORIGINColumbia · CMU · NYU Courant · Stanford
12+Années d'expérience moyenne en salle de négociation de base à Wall Street
Strict Zero-Default Risk
ACADEMIC ROOTSL'équipe de base est diplômée des meilleures universités du monde
Columbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua UniversityColumbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua University
WALL STREET PEDIGREEL'équipe principale a négocié auprès des principaux teneurs de marché et pupitres de négociation des banques d'investissement.
Goldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyMeilleur teneur de marché · Teneur de marché électroniqueBureau de négociation pour compte propre de courtage · Bureau de négociation pour compte propreFonds de couverture macro de Wall Street · Fonds de couverture macroGoldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyMeilleur teneur de marché · Teneur de marché électroniqueBureau de négociation pour compte propre de courtage · Bureau de négociation pour compte propreFonds de couverture macro de Wall Street · Fonds de couverture macro
12+annéeExpérience professionnelle moyenne du partenaire fondateur à Wall Street
100%La stratégie en ligne doit avoir un modèle indépendant de vérification à l'aveugle
3villeRecherche à New York · Contrôle des risques à Singapour · Ingénierie de Japon
0ArticlesUne stratégie de boîte noire pour se connecter sans énoncer clairement la limite de l'échec
01OUR HERITAGE
Pourquoi sommes-nous déterminés Sortir de votre zone de confort à Wall Street ?
01/ 04
2010 — 2014Morningside Heights · Pittsburgh · Greenwich Village
CHAPTER 012010 — 2014
Dans les meilleures universités, nous apprenons à vénérer les mathématiques et le hasard.
L'équipe fondatrice s'est réunie dans les meilleures universités des États-Unis - étudiant l'ingénierie financière à l'Université de Columbia, la finance informatique et les statistiques mathématiques à l'Université Carnegie Mellon et développant le calcul stochastique au Courant Institute de l'Université de New York. Des équations aux dérivées partielles de Black-Scholes aux processus stochastiques non stationnaires et aux simulations de Monte Carlo, le premier commandement enseigné par les professeurs universitaires est le suivant : tous les modèles ne sont que mal adaptés au monde réel, et les erreurs et les risques extrêmes sont l'essence même de tous nos efforts.
calcul stochastiquesérie chronologique non stationnaireAnalyse de Monte-CarloInstitut Courant
"La croyance la plus précieuse que nous avons forgée au cours des milliers de vagues tumultueuses à Wall Street n'est jamais de savoir comment prédire à tort d'énormes profits, mais comment survivre avec une certitude mathématique absolue lorsqu'une tempête incontrôlable survient. Ce que Nora doit faire, c'est remettre cet ensemble d'armes déterministes au niveau institutionnel à chaque commerçant qui respecte le marché sans distinction."
— Équipe des partenaires fondateurs de Nora Quant Lab
02FOUNDING PARTNERS
quatre partenaires de Wall Street, Tenez-vous-en au même ensemble d’obsessions au niveau institutionnel.
Ils ont pris des risques de marché pour des milliards de dollars d’or et d’argent réels dans les bureaux de négociation de Wall Street, dans les départements exclusifs des principales maisons de courtage et dans les principales salles des machines de tenue de marché à haute fréquence. Désormais, ils ont imprimé les mêmes normes mathématiques strictes et les mêmes critères de contrôle des risques dans chaque ligne du code du système de Nora.
EL
Co-fondateur · PDG
Lin YihengEthan Lin
Master en ingénierie financière de l'Université Columbia (MSFE)
Ancien Goldman Sachs · Responsable des dérivés sur actions et du trading de volatilité
L’essence du marché financier est la probabilité et le hasard. Il récompense toujours le respect et la discipline et ne tolère jamais la cécité et la chance.
GZ
Co-fondateur · Directeur de la recherche (CRO)
Siran Zhou (Ph.D.)Grace Zhou, Ph.D.
Doctorat en finance computationnelle et statistiques appliquées de l'Université Carnegie Mellon (CMU)
Ancien responsable de la société de valeurs mobilières·Directeur de recherche du département Quantitative Propreté
Pour un modèle mathématique vraiment viable, avant d’écrire la première ligne de code, vous devez d’abord en déduire quand il échouera.
DX
Co-fondateur · CTO
Xu JiamingDaniel Xu
NYU Courant · Master ès sciences en informatique scientifique et mathématiques
Ancien teneur de marché haute fréquence · Architecte du système de trading de base à latence ultra faible
Une ingénierie de qualité ne consiste pas à prier pour que le système ne tourne jamais mal, mais à garantir que, lorsque des pannes extrêmes se produisent, l'état de chaque microseconde soit clairement traçable.
SC
Co-fondateur · Directeur du contrôle des risques
Chen RuoxiSophia Chen
Université de Stanford · Master en recherche opérationnelle et ingénierie financière
Ancien vice-président de la gestion des risques de marché chez Morgan Stanley
Avant toute tentation du profit, utilisez d’abord les mathématiques pour calculer si le système peut absolument survivre sous le cygne noir le plus extrême.
03INSTITUTIONAL DNA
Nous l'avons ramené de Wall Street, Pas d’arrogance, mais une crainte absolue de l’incertitude.
La raison pour laquelle une institution quantitative véritablement respectée peut survivre aux hausses et aux baisses n’est pas due à un certain « négociant en actions » emballé, mais à un ensemble de systèmes institutionnalisés de contrôle des risques qui permettent à l’impulsion et à la chance de n’avoir nulle part où se cacher.
dimensions principalesNormes exclusives de la Wall Street Investment BankExécution du projet Nora Quant Lab
01Mathématiques et recherche
ON WALL STREET
Les hypothèses mathématiques les plus rigoureuses du monde universitaire rejettent toute forme de surajustement des courbes historiques.
AT NORA LAB
Chaque stratégie en ligne doit comporter des tests complets hors échantillon, des tests de résistance aux coûts de transaction et des rapports sur les limites d'échec.
02Le contrôle des risques ne peut être violé
ON WALL STREET
Le système de contrôle des risques de haut niveau de Wall Street est mis en œuvre, avec une surveillance de l’exposition au niveau de la milliseconde et des disjoncteurs automatiques forcés.
AT NORA LAB
Trois niveaux de contrôles de limites stricts pour un ordre unique, une exposition à une devise unique et un retrait complet du portefeuille sont solidifiés au niveau du code et ne peuvent être contournés par personne.
03Ingénierie de la nanoseconde
ON WALL STREET
De la collecte de Ticks à la correspondance des commandes de divers échanges à travers le monde, l'ensemble du lien est une lecture et une réconciliation basées sur des événements.
AT NORA LAB
Grâce à un bus distribué sans copie et au stockage de séries chronologiques, chaque transaction et chaque prix de marché ont un horodatage précis à la nanoseconde, et toute anomalie peut être localisée en quelques secondes.
04Transparence et sincérité
ON WALL STREET
Abandonnez résolument les dieux illusoires et faux et la propagande de la boîte noire, et donnez la priorité à l'explication des risques.
AT NORA LAB
Nous ne promettons jamais des rendements élevés et sans risque, et toutes les stratégies divulguent la logique de backtest, les hypothèses de prélèvement maximum et l'environnement de marché applicable.
04MILESTONES
Cinq ans de précipitations, Transformez la méthodologie académique de pointe en productivité.
2020
New York · Manhattan
Création d'un laboratoire quantitatif
Les quatre fondateurs ont officiellement créé le Nora Quant Lab dans le Lower Manhattan et ont établi une discipline de R&D systématique à quatre niveaux : « données de haute précision → raisonnement rigoureux → contrôle des risques mécaniques → examen aveugle des échantillons ».
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05GLOBAL PRESENCE
Trois centres financiers et technologiques dans le monde, Construisez une ligne de défense quantitative 24 heures sur 24.
Le marché mondial ne ferme jamais, et notre contrôle des risques à haute fréquence et notre puissance de calcul des modèles ne s'arrêtent jamais. Un transfert transparent entre les fuseaux horaires et 24 heures sur 24 à New York, Singapour et Japon garantit que le système est surveillé par des experts à chaque microseconde.
Siège mondial de recherche et de stratégie
New YorkNew York
--:--:--
Modélisation mathématique stratégique, recherche de première ligne sur les dérivés macroéconomiques à Wall Street, comité de vérification des modèles de base et affaires institutionnelles
40.7128° N · 74.0060° W
Centre Asie-Pacifique et contrôle des risques de conformité
SingaporeSingapour
--:--:--
Centre mondial de surveillance des risques 24h/24 et 7j/7, conformité internationale et affaires juridiques, alliance écologique et soutien aux partenaires institutionnels transfrontaliers
1.3521° N · 103.8198° E
Centre de R&D en ingénierie à faible latence
TokyoJapon
--:--:--
Système de trading distribué à latence ultra faible, plate-forme Big Data de marché et de séries chronologiques en temps réel, terminal frontal hautes performances et ingénierie interactive
35.6762° N · 139.6503° E
BUILD WITH THE BEST
Désir de se connecter avec les plus grands esprits de Wall Street, Résoudre ensemble les propositions quantitatives les plus exigeantes ?
Nous élargissons actuellement nos inscriptions à New York, Singapour et Japon. Si vous suivez les premiers principes et souhaitez accéder à des données réelles au niveau du pétaoctet et à des clusters de puissance de calcul de haut niveau, bienvenue dans le Nora Quant Lab.
