Из главного торгового отдела Уолл-стрит: в хардкорные квантовые лаборатории.
Нора Квант Лаб родилась в Манхэттене, штат Нью-Йорк, в 2020 году в семье выпускников.Колумбия、Университет Карнеги-Меллона (CMU)、Нью-Йоркский университет Курант сСтэнфорд соучредителем является команда основателей. Попрощавшись с зоной комфорта ведущих инвестиционных банков Уолл-стрит и самоуправляемых торговых отделов ведущих компаний по ценным бумагам, мы внедрили строгую математическую логику, трехуровневую систему контроля рисков на институциональном уровне и инженерный фундамент с малой задержкой, которые закалялись более десяти лет в этот молодой развивающийся рынок, который больше всего нуждается в детерминистическом порядке.
Columbia Univ.Магистр финансового инжиниринга (MSFE)Carnegie MellonВычислительные финансы, доктор философии. (доктор философии CF)NYU CourantМагистр научной вычислительной математикиStanford Univ.Магистр финансовой математики и исследования операций
NORA QUANT LAB · CORE DOSSIER
EST. 2020 · NY
MANHATTAN LABNew York, NY40.7128° N · 74.0060° W
VOLATILITY SURFACE MODELACTIVE
ACADEMIC ORIGINColumbia · CMU · NYU Courant · Stanford
12+Средний опыт работы в трейдинговом отделе Уолл-стрит в течение нескольких лет.
Strict Zero-Default Risk
ACADEMIC ROOTSОсновной состав команды окончил лучшие университеты мира.
Columbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua UniversityColumbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua University
WALL STREET PEDIGREEОсновная команда торговала у ведущих маркет-мейкеров и торговых отделов инвестиционных банков.
Голдман СаксМорган Стэнли · Морган СтэнлиВедущий маркет-мейкер · Электронный маркет-мейкерБрокерский собственный торговый отдел · Собственный торговый отделМакро-хедж-фонд Уолл-стрит · Макро-хедж-фондГолдман СаксМорган Стэнли · Морган СтэнлиВедущий маркет-мейкер · Электронный маркет-мейкерБрокерский собственный торговый отдел · Собственный торговый отделМакро-хедж-фонд Уолл-стрит · Макро-хедж-фонд
12+годСредний карьерный опыт партнера-основателя на Уолл-стрит
100%Онлайн-стратегия должна иметь независимую слепую проверку модели.
3городНью-Йоркские исследования · Сингапурский контроль рисков · Японияский инжиниринг
0СтатьяСтратегия «черного ящика» для выхода в Интернет без четкого указания границ неудачи.
01OUR HERITAGE
Почему мы полны решимости Выходите из зоны комфорта на Уолл-стрит?
В лучших академических залах мы учимся уважать математику и случайность.
Команда основателей встречалась в ведущих университетах США, изучая финансовый инжиниринг в Колумбийском университете, вычислительные финансы и математическую статистику в Университете Карнеги-Меллон и вывод стохастического исчисления в Институте Куранта Нью-Йоркского университета. От уравнений в частных производных Блэка-Шоулза до нестационарных стохастических процессов и моделирования Монте-Карло — первая заповедь, которой учат академические преподаватели, гласит: все модели просто плохо подходят к реальному миру, а ошибки и риски «толстого хвоста» — это суть, которой необходимо управлять всеми нашими усилиями.
стохастическое исчислениенестационарный временной рядАнализ Монте-КарлоКурантовский институт
«Самое драгоценное убеждение, которое мы выработали в тысячах бурных волн на Уолл-стрит, заключается не в том, как ложно предсказать огромные прибыли, а в том, как выжить с абсолютной математической уверенностью, когда наступит неконтролируемый шторм. Что Нора должна сделать, так это передать этот набор детерминистического оружия институционального уровня каждому трейдеру, который уважает рынок без различия».
— Команда партнеров-основателей Nora Quant Lab
02FOUNDING PARTNERS
четыре партнера с Уолл-стрит, Придерживайтесь того же набора навязчивых идей институционального уровня.
Они взяли на себя рыночные риски за миллиарды долларов реального золота и серебра в торговых точках Уолл-стрит, в собственных отделах ведущих брокерских компаний и в лучших машинных залах для высокочастотного маркет-мейкинга. Теперь они впечатали одни и те же строгие математические стандарты и контроль рисков в каждую строку системного кода Норы.
EL
Соучредитель · Генеральный директор
Линь ИхэнEthan Lin
Магистр финансового инжиниринга Колумбийского университета (MSFE)
Бывший Goldman Sachs · Руководитель отдела торговли деривативами на акции и волатильностью
Сущность финансового рынка – вероятность и случайность. Он всегда вознаграждает трепет и дисциплину и никогда не терпит слепоты и удачи.
GZ
Соучредитель · Главный научный сотрудник (CRO)
Сиран Чжоу (доктор философии)Grace Zhou, Ph.D.
Университет Карнеги-Меллон (CMU), доктор философии в области вычислительных финансов и прикладной статистики
Бывший руководитель компании по ценным бумагам · Директор по исследованиям отдела количественных собственных средств
Чтобы создать по-настоящему жизнеспособную математическую модель, прежде чем писать первую строку кода, вы должны сначала определить, когда она выйдет из строя.
DX
Соучредитель · Технический директор
Сюй ЦзяминDaniel Xu
Курант Нью-Йоркского университета · Магистр наук в области научных вычислений и математики
Бывший ведущий производитель высокочастотного рынка · Архитектор базовой торговой системы со сверхнизкой задержкой
Превосходное проектирование заключается не в том, чтобы молиться о том, чтобы система никогда не пошла не так, как надо, а в том, чтобы в случае возникновения серьезных сбоев состояние каждой микросекунды было четко отслеживаемым.
SC
Соучредитель · Директор по контролю рисков
Чэнь ЖосиSophia Chen
Стэнфордский университет · Магистр исследований операций и финансовой инженерии
Бывший вице-президент Morgan Stanley по управлению рыночными рисками
Прежде чем пытаться получить прибыль, сначала используйте математику, чтобы вычислить, сможет ли система выжить в условиях самого экстремального «черного лебедя».
03INSTITUTIONAL DNA
Мы вернули его с Уолл-стрит, Не высокомерие, а абсолютный трепет перед неуверенностью.
Причина, по которой по-настоящему уважаемый количественный институт может пережить быков и медведей, заключается не в неком упакованном «торговце биржевым богом», а в наборе институционализированных систем контроля рисков, которые позволяют импульсу и удаче негде спрятаться.
основные размерыСобственные стандарты инвестиционного банка Уолл-стритРеализация проекта лаборатории Норы Квант
01Математика и исследования
ON WALL STREET
Самые строгие математические предположения в академических кругах отвергают любую форму переоснащения исторической кривой.
AT NORA LAB
Каждая онлайн-стратегия должна включать полное тестирование вне выборки, стресс-тестирование на истощение транзакционных издержек и отчетность о границах сбоев.
02Контроль рисков не может быть нарушен
ON WALL STREET
Внедрена старшая система контроля рисков Уолл-стрит с мониторингом воздействия на миллисекундном уровне и принудительным автоматическим выключателем.
AT NORA LAB
Три уровня жесткой проверки лимитов для одного ордера, риска в одной валюте и полной просадки портфеля закреплены на уровне кода и никто не может их обойти.
03Наносекундная инженерия
ON WALL STREET
От сбора тиков до сопоставления заказов с различных бирж по всему миру — вся связь представляет собой воспроизведение и сверку на основе событий.
AT NORA LAB
Используя распределенную шину с нулевым копированием и хранилище временных рядов, каждая транзакция и рыночная цена имеют точную наносекундную отметку времени, и любая аномалия может быть обнаружена за секунды.
04Прозрачность и искренность
ON WALL STREET
Решительно откажитесь от иллюзорных и ложных богов и пропаганды «черного ящика» и поставьте на первое место объяснение рисков.
AT NORA LAB
Мы никогда не обещаем безрисковую и высокую доходность, и все стратегии раскрывают логику бэктестинга, предположения о максимальной просадке и применимую рыночную среду.
04MILESTONES
Пять лет осадков, Превратите передовую академическую методологию в продуктивность.
2020
Нью-Йорк · Манхэттен
Создана количественная лаборатория
Четыре основателя официально основали лабораторию Nora Quant Lab в Нижнем Манхэттене и создали четырехуровневую систематическую дисциплину исследований и разработок: «высокоточные данные → строгие рассуждения → механический контроль рисков → слепой анализ образцов».
1 / 6
05GLOBAL PRESENCE
Три финансовых и технологических центра в мире, Постройте 24-часовую линию количественной защиты.
Глобальный рынок никогда не закрывается, и наши высокочастотные средства контроля рисков и вычислительные мощности моделей никогда не отключаются. Беспрепятственное переключение между часовыми поясами и круглосуточно в Нью-Йорке, Сингапуре и Шанхае гарантирует, что система контролируется экспертами каждую микросекунду.
Штаб-квартира глобальных исследований и стратегии
New YorkНью-Йорк
--:--:--
Стратегическое математическое моделирование, передовые исследования макродеривативов на Уолл-стрит, комитет по проверке базовой модели и институциональный бизнес
40.7128° N · 74.0060° W
Азиатско-Тихоокеанский центр и контроль рисков соответствия
SingaporeСингапур
--:--:--
Круглосуточный глобальный центр мониторинга рисков, международное соответствие и юридические вопросы, экологический альянс и поддержка трансграничных институциональных партнеров.
1.3521° N · 103.8198° E
Центр инженерных исследований и разработок с низкой задержкой
TokyoЯпония
--:--:--
Распределенная торговая система со сверхнизкой задержкой, платформа больших данных рынка и временных рядов в реальном времени, высокопроизводительный интерфейсный терминал и интерактивное проектирование.
35.6762° N · 139.6503° E
BUILD WITH THE BEST
Желание связаться с ведущими умами Уолл-стрит, Решаете вместе самые сложные количественные предложения?
В настоящее время мы расширяем набор студентов в Нью-Йорке, Сингапуре и Шанхае. Если вы следуете основным принципам и хотите получить доступ к реальным данным петабайтного уровня и кластерам вычислительной мощности высшего уровня, добро пожаловать в Nora Quant Lab.
