CAREERS · WE ARE EXPANDING GLOBALLY

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Équipe mondiale quantitative d’IA.

Notre fondateur est diplômé deuniversité de Colombie、Université Carnegie-MellonavecInstitut Courant de NYU, a travaillé dans les plus grandes banques d’investissement de Wall Street, parmi les principaux teneurs de marché et bureaux de négociation exclusifs de courtage. Chez Nora, il n'y a pas de longs rapports hiérarchiques ni de formalisme involutif ; vous travaillerez directement aux côtés des meilleurs partenaires, aurez la liberté de mobiliser de manière indépendante des clusters de puissance de calcul H100 et de véritables carnets de commandes historiques au niveau PB, et conquérirez le marché mondial avec les mathématiques et le code.

Voir 8 postes vacants principaux En savoir plus sur notre expérience universitaire et en banque d'investissement

NYC · SG · TYOBureaux mondiaux sur trois sitesGlobal RemotePrise en charge de la télécommande mondialePnL + EquityDividendes de la stratégie de base et pool d'options

NORA RESEARCH WORKSTATIONDEMO VIEW

# Nora AI Multi-Factor Backtest Engine (Distributed)
import nora_core as nc
from nora.risk import CircuitBreaker

async def run_alpha_pipeline():
    engine = nc.Engine(cluster="h100_tier1", latency="1.2us")
    await engine.load_tick_data("2020-01-01", "2026-10-24", freq="1ms")
    
    # 注入微观订单流与波动率曲面特征
    factors = nc.extract_features(momentum_weight=0.34, ofi_weight=0.48)
    pnl = engine.evaluate(factors, max_drawdown_limit=0.02)
    
    print(f"[✓] Sharpe Ratio: {pnl.sharpe:.2f} | Out-of-Sample Alpha: +38.4%")
    print(f"[✓] Zero Overfitting Verified. Model Approved for Live Trading.")

8Recrutement chaud pour les postes de base bien rémunérés

Puissance de calcul supérieure à 1 % et pool de dividendes très flexible

ELGZDXSC

Avec qui vous travaillerez directement :Lors de mon arrivée, je serai personnellement encadré par un responsable du trading desk d'une banque d'investissement de Wall Street, un architecte technologique de tenue de marché haute fréquence et un doctorat CMU en statistiques, avec une moyenne de plus de 10 ans d'expérience dans des institutions professionnelles.

Voir les profils des mentors fondateurs

01WHY JOIN NORA

L'année de Nora,
C’est mieux que cinq années de travail dans une grande usine ordinaire.

Nous ne nous appuyons pas sur des paroles vides de sens pour attirer les gens. Nous croyons fermement que ce qui retient véritablement les meilleurs geeks et chercheurs talentueux du monde, ce sont des problèmes véritablement difficiles et complexes, des ressources informatiques suffisantes et illimitées et des camarades exceptionnels dignes d’une compagnie à vie.

Méthodologie institutionnelle originale de Wall Street

Processus indépendant d'examen et de vérification à l'aveugle des modèles, limites de contrôle des risques à trois niveaux, audit et lecture d'horodatage en nanosecondes au niveau des événements - ces systèmes et actifs de haut niveau auxquels il faut des années pour accéder au niveau de base des banques d'investissement et des hedge funds de Wall Street vous sont tous ouverts dès le premier jour.

Examen aveugle indépendant du modèle et test de surajustement hors échantillonContrôle des risques automatisé à trois couches au niveau de la microseconde et fusible dynamiqueLecture de tiques pleine fidélité au niveau de l'événement et suivi des accidentsLes stratégies doivent dériver des limites mathématiques claires en matière d'échec

Les eaux tumultueuses du monde réel

Votre code et votre modèle mathématique sont directement connectés aux énormes fonds et liquidités mondiaux 24h/24 et 7j/7, et chaque innovation sera testée par le marché réel.

La puissance de calcul et les données ne s’alignent jamais

Le cluster GPU Vanka H100 et les données de carnet de commandes de niveau 3 de haute précision couvrant de nombreuses années sont fournis sur demande pour soutenir pleinement toute avancée en matière de recherche.

Une véritable vision transnationale

New York, Singapour et Japon sont reliées 24 heures sur 24 à travers les fuseaux horaires, créant ainsi un environnement de travail international et améliorant considérablement le paysage macro-financier mondial.

Des rendements élevés, transparents et directs

Stratégie non plafonnée Pool de dividendes PnL, premières options sur actions pour les structures de base, résultats quelle que soit la durée de service, les cotisations sont directement liées à la croissance du patrimoine.

Culture d'ingénierie pure et honnête

Nous enregistrons et examinons en toute franchise chaque retracement de stratégie et toute anomalie occasionnelle du système. Chez Nora, ceux qui osent identifier les problèmes sont toujours les plus respectés.

100%Personne n'est responsable de l'accident et taux d'examen transparent

02OPEN POSITIONS

Explorer les postes ouverts

Cliquez sur n’importe quel poste pour afficher les responsabilités détaillées, les attentes et les avantages généreux. Vous ne trouvez pas de tag qui vous correspond parfaitement ? Tant que vous pensez être assez bon, vous pouvez soumettre une candidature générale à tout moment.

Responsabilités professionnelles et principaux défis

Extraction de signaux principaux basée sur des séries temporelles Transformer et des informations de marché multimodales (sentiment de l'actualité, flux de capitaux en chaîne, carnet de commandes L3)
Utiliser l'apprentissage par renforcement (PPO/DDPG) pour optimiser l'allocation dynamique des postes et les coûts d'impact de l'exécution (Execution Slippage)
Créez un processus strict de validation croisée des fonctionnalités de séries chronologiques pour contrôler strictement le surajustement et les biais d'anticipation.
Rédigez un livre blanc détaillé sur le mécanisme de la stratégie et établissez une limite claire d'échec de la stratégie dans un environnement d'épuisement des liquidités et de forte volatilité.

Nous espérons que vous avez

Master ou supérieur d'une grande université en mathématiques appliquées, statistiques, informatique ou physique théorique
Maîtrise de Python (PyTorch/NumPy/Polars), avec une compréhension approfondie de la modélisation de séries temporelles non stationnaires et des paradigmes modernes d'apprentissage en profondeur
Les candidats qui ont publié des articles dans des conférences de premier plan telles que ICML / NeurIPS / KDD, ou qui se sont classés parmi les meilleurs lors des concours Kaggle / quantitatifs auront la priorité.
Posséder une excellente réflexion sur les premiers principes et avoir un respect instinctif pour les micro-jeux et les risques réels des marchés financiers

Même si vous ne correspondez pas à 100 % à toutes les piles technologiques, tant que vous avez une pure curiosité et un parcours geek, nous sommes toujours impatients de communiquer avec vous.

03A DAY AT NORA