Da principal mesa de negociação de Wall Street, para laboratórios quânticos hardcore.
O Nora Quant Lab nasceu em Manhattan, Nova York, em 2020, por graduadosColômbia、Universidade Carnegie Mellon (CMU)、Courant da NYU comStanford co-fundado pela equipe fundadora. Despedindo-nos da zona de conforto dos principais bancos de investimento de Wall Street e das mesas de negociação autónomas das principais empresas de valores mobiliários, injectámos a lógica matemática rigorosa, o sistema de controlo de risco de três níveis a nível institucional e a base de engenharia de baixa latência que foram temperadas durante mais de dez anos neste jovem mercado emergente que mais necessita de ordem determinística.
Columbia Univ.Mestre em Engenharia Financeira (MSFE)Carnegie MellonPh.D. em Finanças Computacionais. (FC Ph.D.)NYU CourantMestrado em Matemática Científica ComputacionalStanford Univ.Mestre em Matemática Financeira e Pesquisa Operacional
NORA QUANT LAB · CORE DOSSIER
EST. 2020 · NY
MANHATTAN LABNew York, NY40.7128° N · 74.0060° W
VOLATILITY SURFACE MODELACTIVE
ACADEMIC ORIGINColumbia · CMU · NYU Courant · Stanford
12+Anos de experiência média em mesas de negociação em Wall Street
Strict Zero-Default Risk
ACADEMIC ROOTSA equipe principal se formou nas melhores universidades do mundo
Columbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua UniversityColumbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua University
WALL STREET PEDIGREEA equipe principal negociou nos principais formadores de mercado e mesas de negociação de bancos de investimento
Goldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyMelhor formador de mercado · Formador de mercado eletrônicoMesa de Negociação Proprietária de Corretora · Mesa de Negociação ProprietáriaFundo de Hedge Macro de Wall Street · Fundo de Hedge MacroGoldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyMelhor formador de mercado · Formador de mercado eletrônicoMesa de Negociação Proprietária de Corretora · Mesa de Negociação ProprietáriaFundo de Hedge Macro de Wall Street · Fundo de Hedge Macro
12+anoHistórico médio de carreira do sócio fundador em Wall Street
100%A estratégia online deve ter verificação de revisão cega de modelo independente
3cidadePesquisa em Nova York · Controle de Risco em Cingapura · Engenharia em Japão
0ArtigoUma estratégia de caixa preta para entrar online sem definir claramente o limite da falha
01OUR HERITAGE
Por que estamos determinados Saindo da sua zona de conforto em Wall Street?
01/ 04
2010 — 2014Morningside Heights · Pittsburgh · Greenwich Village
CHAPTER 012010 — 2014
Nas principais salas acadêmicas, aprendemos a reverenciar a matemática e a aleatoriedade.
A equipe fundadora se reuniu nas principais universidades dos Estados Unidos – estudando engenharia financeira na Universidade de Columbia, finanças computacionais e estatística matemática na Universidade Carnegie Mellon e derivando cálculo estocástico no Instituto Courant da Universidade de Nova York. Desde equações diferenciais parciais de Black-Scholes até processos estocásticos não estacionários e simulações de Monte Carlo, o primeiro mandamento ensinado por instrutores acadêmicos é: todos os modelos são apenas ajustes inadequados ao mundo real, e erros e riscos de cauda gorda são a essência que deve ser gerenciada com todos os nossos esforços.
cálculo estocásticosérie temporal não estacionáriaAnálise de Monte CarloInstituto Courant
"A crença mais preciosa que forjamos em milhares de ondas tempestuosas em Wall Street nunca é como prever falsamente enormes lucros, mas como sobreviver com absoluta certeza matemática quando surge uma tempestade fora de controlo. O que Nora tem de fazer é entregar este conjunto de armas determinísticas a nível institucional a todos os comerciantes que respeitam o mercado sem distinção."
— Equipe de parceiros fundadores do Nora Quant Lab
02FOUNDING PARTNERS
quatro parceiros de Wall Street, Atenha-se ao mesmo conjunto de obsessões em nível institucional.
Assumiram riscos de mercado por milhares de milhões de dólares de ouro e prata reais em mesas de negociação de Wall Street, em departamentos proprietários de corretoras líderes e em salas de máquinas de criação de mercado de alta frequência. Agora, eles imprimiram os mesmos padrões matemáticos rigorosos e resultados financeiros de controle de risco em cada linha do código do sistema de Nora.
EL
Cofundador · CEO
Lin YihengEthan Lin
Mestrado em Engenharia Financeira da Universidade de Columbia (MSFE)
Ex-Goldman Sachs · Chefe de Derivativos de Ações e Negociação de Volatilidade
A essência do mercado financeiro é probabilidade e aleatoriedade. Sempre recompensa o respeito e a disciplina e nunca tolera a cegueira e a sorte.
GZ
Cofundador · Diretor de Pesquisa (CRO)
Siran Zhou (Ph.D.)Grace Zhou, Ph.D.
Carnegie Mellon University (CMU) PhD em Finanças Computacionais e Estatística Aplicada
Ex-Chefe da Securities Company·Diretor de Pesquisa do Departamento de Propriedade Quantitativa
Para um modelo matemático verdadeiramente viável, antes de escrever a primeira linha de código, você deve primeiro deduzir quando ele irá falhar.
DX
Cofundador · CTO
Xu JiamingDaniel Xu
NYU Courant · Mestrado em Computação Científica e Matemática
Ex-principal criador de mercado de alta frequência · Arquiteto de sistema de negociação central de latência ultrabaixa
Uma engenharia excelente não significa rezar para que o sistema nunca dê errado, mas garantir que, quando ocorrerem falhas extremas, o status de cada microssegundo seja claramente rastreável.
SC
Cofundador · Diretor de Controle de Risco
Chen RuoxiSophia Chen
Universidade de Stanford · Mestrado em Pesquisa Operacional e Engenharia Financeira
Ex-vice-presidente de gerenciamento de risco de mercado do Morgan Stanley
Antes de qualquer tentação de lucro, primeiro use a matemática para calcular se o sistema pode sobreviver absolutamente sob o mais extremo cisne negro.
03INSTITUTIONAL DNA
Trouxemos isso de Wall Street, Não arrogância, mas um espanto absoluto pela incerteza.
A razão pela qual uma instituição quantitativa verdadeiramente respeitada pode sobreviver aos touros e aos ursos não é por causa de um certo "negociante de acções" empacotado, mas por um conjunto de sistemas de controlo de risco institucionalizados que permitem que o impulso e a sorte não tenham onde se esconder.
dimensões principaisPadrões proprietários do banco de investimento de Wall StreetExecução do Projeto Nora Quant Lab
01Matemática e Pesquisa
ON WALL STREET
As suposições matemáticas mais rigorosas na academia rejeitam qualquer forma de ajuste excessivo da curva histórica.
AT NORA LAB
Cada estratégia on-line deve ter testes completos fora da amostra, testes de estresse de desgaste de custos de transação e relatórios de limites de falha.
02O controle de risco não pode ser violado
ON WALL STREET
O sistema sênior de controle de risco de Wall Street é implementado, com monitoramento de exposição em nível de milissegundos e disjuntores automáticos forçados.
AT NORA LAB
Três camadas de verificações de limite rígidas para pedido único, exposição em moeda única e redução total do portfólio são solidificadas no nível do código e não podem ser ignoradas por ninguém.
03Engenharia de Nanossegundos
ON WALL STREET
Desde a coleta de Tick até a correspondência de pedidos de várias bolsas ao redor do mundo, todo o link é reproduzido e reconciliado com base em eventos.
AT NORA LAB
Usando barramento distribuído de cópia zero e armazenamento de série temporal, cada transação e preço de mercado tem um carimbo de data e hora preciso em nanossegundos, e qualquer anormalidade pode ser localizada em segundos.
04Transparência e sinceridade
ON WALL STREET
Abandone resolutamente os deuses ilusórios e falsos e a propaganda da caixa preta e coloque a explicação do risco em primeiro lugar.
AT NORA LAB
Nunca prometemos retornos elevados e isentos de risco, e todas as estratégias divulgam a lógica de backtest, os pressupostos de levantamento máximo e o ambiente de mercado aplicável.
04MILESTONES
Cinco anos de precipitação, Transforme a melhor metodologia acadêmica em produtividade.
2020
Nova Iorque · Manhattan
Laboratório quantitativo estabelecido
Os quatro fundadores estabeleceram formalmente o Nora Quant Lab em Lower Manhattan e estabeleceram uma disciplina sistemática de P&D de quatro níveis de "dados de alta precisão → raciocínio rigoroso → controle de risco mecânico → revisão cega de amostras".
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05GLOBAL PRESENCE
Três centros financeiros e tecnológicos no mundo, Construa uma linha de defesa quantitativa 24 horas por dia.
O mercado global nunca fecha e nosso controle de risco de alta frequência e nosso poder de computação de modelo nunca param. A transferência perfeita entre fusos horários e 24 horas por dia em Nova York, Cingapura e Japão garante que o sistema seja monitorado por especialistas a cada microssegundo.
Sede Global de Pesquisa e Estratégia
New YorkNova York
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Modelagem matemática estratégica, pesquisa de macroderivados de linha de frente em Wall Street, comitê de verificação de modelo central e negócios institucionais
40.7128° N · 74.0060° W
Centro Ásia-Pacífico e Controle de Risco de Conformidade
SingaporeCingapura
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Centro global de monitoramento de riscos 24 horas por dia, 7 dias por semana, conformidade internacional e assuntos jurídicos, aliança ecológica e suporte transfronteiriço de parceiros institucionais
1.3521° N · 103.8198° E
Centro de P&D de Engenharia de Baixa Latência
TokyoJapão
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Sistema de negociação distribuído de latência ultrabaixa, plataforma de big data de mercado e séries temporais em tempo real, terminal front-end de alto desempenho e engenharia interativa
35.6762° N · 139.6503° E
BUILD WITH THE BEST
Desejo de se conectar com as principais mentes de Wall Street, Resolvendo juntos as proposições quantitativas mais exigentes?
Atualmente estamos expandindo nossas matrículas em Nova York, Cingapura e Japão. Se você segue os primeiros princípios e está ansioso para obter acesso a dados reais em nível de petabyte e clusters de poder de computação de alto nível, seja bem-vindo para ingressar no Nora Quant Lab.
