Nora Quant Lab は、卒業生たちによって 2020 年にニューヨークのマンハッタンに誕生しました。コロンビア、カーネギーメロン大学 (CMU)、ニューヨーク大学クーラント とスタンフォード 創業チームによって共同設立されました。ウォール街のトップ投資銀行や大手証券会社の自主運営トレーディングデスクというコンフォートゾーンに別れを告げ、当社は10年以上かけて鍛え上げてきた厳密な数学的論理、機関レベルの3層リスク管理システム、低遅延エンジニアリング基盤を、決定論的な秩序を最も必要とするこの若い新興市場に注入しました。
創設チームは米国の一流大学で集まり、コロンビア大学で金融工学を学び、カーネギーメロン大学で計算金融と数理統計を学び、ニューヨーク大学クーラント研究所で確率微積分の導出を学びました。ブラック・ショールズ偏微分方程式から非定常確率過程やモンテカルロ・シミュレーションに至るまで、学術講師が教える最初の戒めは、「すべてのモデルは現実世界への適合が不十分であり、エラーとファットテール・リスクは全力を尽くして管理しなければならない本質である」というものだ。
「ウォール街の何千もの荒波の中で私たちが築き上げてきた最も貴重な信念は、決して巨額の利益を誤って予測する方法ではなく、制御不能な嵐が来たときに、絶対的な数学的確実性を持って生き残る方法です。ノラがしなければならないことは、市場を区別なく尊重するすべてのトレーダーに、この一連の組織レベルの決定論的武器を手渡すことです。」
— Nora Quant Lab 創設パートナー チーム
彼らは、ウォール街のトレーディングデスク、大手証券会社の専有部門、トップクラスの高頻度マーケットメイクマシンルームで、数十億ドルの本物の金や銀を求めて市場リスクを負ってきました。現在、彼らは同じ厳格な数学的基準とリスク管理の最終ラインを Nora のシステム コードのすべての行に刷り込んでいます。
金融市場の本質は確率とランダム性です。それは常に畏敬の念と規律に報い、盲目や幸運を決して許しません。
本当に実行可能な数学モデルを作成するには、コードの最初の行を記述する前に、まず、いつ失敗するかを推測する必要があります。
優れたエンジニアリングとは、システムに問題が起こらないことを祈ることではなく、極端な障害が発生したときに、マイクロ秒ごとのステータスを明確に追跡できるようにすることです。
あらゆる利益の誘惑の前に、まず数学を使用して、システムが最も極端なブラック スワンの下でも絶対に生き残ることができるかどうかを計算します。
真に尊敬されるクオンツ機関が強気相場と弱気相場を乗り切ることができる理由は、特定のパッケージ化された「株の神トレーダー」によるものではなく、衝動と運が隠れる場所を持たない一連の制度化されたリスク管理システムによるものです。
学術界における最も厳密な数学的仮定は、あらゆる形式の歴史的曲線のオーバーフィッティングを拒否します。
各オンライン戦略には、完全なアウトオブサンプル テスト、トランザクション コスト消耗ストレス テスト、および障害境界レポートが必要です。
ウォール街の上級リスク管理システムは、ミリ秒レベルの暴露監視と強制自動サーキットブレーカーを備えて導入されています。
単一注文、単一通貨エクスポージャー、ポートフォリオ全体のドローダウンに対する 3 層のハードコア制限チェックがコード レベルで強化されており、誰もバイパスできません。
ティック収集から世界中のさまざまな取引所での注文照合まで、リンク全体がイベントベースの再生と照合です。
ゼロコピー分散バスと時系列ストレージを使用すると、すべての取引と市場価格に正確なナノ秒のタイムスタンプが付けられ、あらゆる異常を数秒で特定できます。
幻想と偽りの神とブラックボックスのプロパガンダを断固として放棄し、リスクの説明を最優先します。
当社はリスクフリーと高いリターンを約束するものではなく、すべての戦略はバックテストロジック、最大ドローダウンの仮定、および該当する市場環境を開示しています。
創設者4人はローワー・マンハッタンにNora Quant Labを正式に設立し、「高精度データ→厳密な推論→機械的リスク管理→ブラインドサンプルレビュー」という4段階の体系的な研究開発規律を確立した。
世界市場が閉鎖されることはなく、当社の高周波リスク制御とモデルのコンピューティング能力が停止することはありません。タイムゾーンを超えて、ニューヨーク、シンガポール、日本では 24 時間体制でシームレスなハンドオーバーにより、システムは専門家によってマイクロ秒ごとに監視されます。
戦略的数理モデリング、ウォール街最前線のマクロデリバティブ研究、コアモデル検証委員会、機関投資家向けビジネス
24時間年中無休のグローバルリスク監視センター、国際コンプライアンスと法務、エコロジーアライアンスと国境を越えた機関パートナーのサポート
超低遅延の分散取引システム、リアルタイム市場および時系列ビッグデータ プラットフォーム、フロントエンドの高性能ターミナル、インタラクティブ エンジニアリング
現在、ニューヨーク、シンガポール、日本でも登録者数を拡大しています。第一原理を追求し、ペタバイトレベルの実データとトップレベルのコンピューティング能力クラスターにアクセスしたいと考えている場合は、Nora Quant Lab への参加を歓迎します。
