Dari meja perdagangan inti Wall Street, ke laboratorium kuantitas yang keras.
Nora Quant Lab lahir di Manhattan, New York pada tahun 2020, sebagai lulusanKolumbia、Universitas Carnegie Mellon (CMU)、Pemberani NYU denganStanford didirikan bersama oleh tim pendiri. Mengucapkan selamat tinggal pada zona nyaman yang dimiliki oleh bank-bank investasi ternama di Wall Street dan meja perdagangan yang dioperasikan sendiri oleh perusahaan sekuritas terkemuka, kami telah menyuntikkan logika matematika yang ketat, sistem pengendalian risiko tiga tingkat di tingkat institusional, dan landasan rekayasa latensi rendah yang telah diterapkan selama lebih dari sepuluh tahun ke dalam pasar negara berkembang muda yang paling membutuhkan tatanan deterministik.
Columbia Univ.Magister Rekayasa Keuangan (MSFE)Carnegie MellonKeuangan Komputasi Ph.D. (CF Ph.D.)NYU CourantMagister Matematika Komputasi IlmiahStanford Univ.Magister Matematika Keuangan dan Riset Operasi
NORA QUANT LAB · CORE DOSSIER
EST. 2020 · NY
MANHATTAN LABNew York, NY40.7128° N · 74.0060° W
VOLATILITY SURFACE MODELACTIVE
ACADEMIC ORIGINColumbia · CMU · NYU Courant · Stanford
12+Rata-rata pengalaman meja perdagangan inti Wall Street selama bertahun-tahun
Strict Zero-Default Risk
ACADEMIC ROOTSTim inti lulusan dari universitas ternama di seluruh dunia
Columbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua UniversityColumbia UniversityCarnegie Mellon (CMU)NYU Courant InstituteStanford UniversityUC BerkeleyUChicagoTsinghua University
WALL STREET PEDIGREETim inti telah melakukan perdagangan di pembuat pasar terkemuka dan meja perdagangan bank investasi
Goldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyPembuat Pasar Teratas · Pembuat Pasar ElektronikMeja Perdagangan Kepemilikan Pialang · Meja Perdagangan KepemilikanDana Lindung Nilai Makro Wall Street · Dana Lindung Nilai MakroGoldman SachsMorgan Stanley · Morgan StanleyPembuat Pasar Teratas · Pembuat Pasar ElektronikMeja Perdagangan Kepemilikan Pialang · Meja Perdagangan KepemilikanDana Lindung Nilai Makro Wall Street · Dana Lindung Nilai Makro
12+tahunLatar belakang karir rata-rata mitra pendiri di Wall Street
100%Strategi online harus memiliki verifikasi tinjauan buta model independen
3kotaRiset New York · Pengendalian Resiko Singapura · Teknik Jepang
0ArtikelStrategi kotak hitam untuk online tanpa menyatakan batas kegagalan dengan jelas
01OUR HERITAGE
Mengapa kita bertekad Keluar dari zona nyaman Anda di Wall Street?
01/ 04
2010 — 2014Morningside Heights · Pittsburgh · Desa Greenwich
CHAPTER 012010 — 2014
Di ruang akademis terbaik, kami belajar menghargai matematika dan keacakan.
Tim pendiri bertemu di universitas ternama di Amerika Serikat - mempelajari teknik keuangan di Universitas Columbia, keuangan komputasi dan statistik matematika di Universitas Carnegie Mellon, dan memperoleh kalkulus stokastik di Courant Institute di Universitas New York. Dari persamaan diferensial parsial Black-Scholes hingga proses stokastik non-stasioner dan simulasi Monte Carlo, perintah pertama yang diajarkan oleh instruktur akademis adalah: semua model tidak sesuai dengan dunia nyata, dan kesalahan serta risiko ekor gemuk adalah esensi yang harus dikelola dengan segala upaya kita.
kalkulus stokastikderet waktu yang tidak stasionerAnalisis Monte CarloInstitut Keberanian
“Keyakinan paling berharga yang telah kita bangun dalam ribuan gelombang badai di Wall Street bukanlah bagaimana memprediksi keuntungan besar secara salah, namun bagaimana bertahan dengan kepastian matematis mutlak ketika badai yang tidak terkendali datang. Apa yang harus dilakukan Nora adalah menyerahkan serangkaian senjata deterministik tingkat institusional ini kepada setiap pedagang yang menghormati pasar tanpa membeda-bedakan.”
— Tim Mitra Pendiri Nora Quant Lab
02FOUNDING PARTNERS
empat mitra Wall Street, Tetap berpegang pada obsesi tingkat institusi yang sama.
Mereka telah mengambil risiko pasar demi miliaran dolar emas dan perak asli di meja perdagangan Wall Street, departemen kepemilikan pialang terkemuka, dan ruang mesin pembuat pasar frekuensi tinggi. Sekarang, mereka telah menerapkan standar matematika ketat dan garis bawah pengendalian risiko yang sama ke dalam setiap baris kode sistem Nora.
EL
Pendiri Bersama · CEO
Lin YihengEthan Lin
Magister Teknik Keuangan Universitas Columbia (MSFE)
Mantan Goldman Sachs · Kepala Perdagangan Derivatif Ekuitas dan Volatilitas
Inti dari pasar keuangan adalah probabilitas dan keacakan. Ia selalu memberi penghargaan pada kekaguman dan disiplin dan tidak pernah mentolerir kebutaan dan keberuntungan.
GZ
Salah Satu Pendiri · Kepala Staf Riset (CRO)
Siran Zhou (Ph.D.)Grace Zhou, Ph.D.
Carnegie Mellon University (CMU) PhD dalam Keuangan Komputasi dan Statistik Terapan
Mantan Kepala Perusahaan Sekuritas·Direktur Riset Departemen Kepemilikan Kuantitatif
Untuk model matematika yang benar-benar layak, sebelum menulis baris kode pertama, Anda harus terlebih dahulu menyimpulkan kapan model tersebut akan gagal.
DX
Salah Satu Pendiri · CTO
Xu JiamingDaniel Xu
NYU Courant · Magister Sains dalam Komputasi Ilmiah dan Matematika
Mantan pembuat pasar frekuensi tinggi teratas · Arsitek sistem perdagangan inti latensi sangat rendah
Rekayasa yang unggul bukanlah tentang berdoa agar sistem tidak pernah mengalami kesalahan, namun memastikan bahwa ketika terjadi kegagalan ekstrem, status setiap mikrodetik dapat dilacak dengan jelas.
SC
Co-Founder · Chief Risk Control Officer
Chen Ruo XiSophia Chen
Universitas Stanford · Magister Riset Operasi dan Rekayasa Keuangan
Mantan Wakil Presiden Manajemen Risiko Pasar Morgan Stanley
Sebelum setiap godaan keuntungan, pertama-tama gunakan matematika untuk menghitung apakah sistem tersebut benar-benar dapat bertahan di bawah angsa hitam yang paling ekstrim.
03INSTITUTIONAL DNA
Kami membawanya kembali dari Wall Street, Bukan arogansi, tapi kekaguman mutlak terhadap ketidakpastian.
Alasan mengapa lembaga kuantitatif yang benar-benar dihormati dapat bertahan dalam kondisi naik dan turun bukanlah karena paket "pedagang dewa saham" tertentu, tetapi oleh serangkaian sistem pengendalian risiko yang dilembagakan yang memungkinkan dorongan dan keberuntungan tidak dapat disembunyikan.
Asumsi matematis yang paling ketat di dunia akademis menolak segala bentuk overfitting kurva historis.
AT NORA LAB
Setiap strategi online harus memiliki pengujian di luar sampel yang lengkap, pengujian tekanan pengurangan biaya transaksi, dan pelaporan batas kegagalan.
02Pengendalian risiko tidak dapat dilanggar
ON WALL STREET
Sistem pengendalian risiko senior Wall Street diterapkan, dengan pemantauan eksposur tingkat milidetik dan pemutus sirkuit otomatis yang dipaksakan.
AT NORA LAB
Tiga lapisan pemeriksaan batas inti untuk pesanan tunggal, eksposur mata uang tunggal, dan penarikan portofolio penuh diperkuat pada tingkat kode dan tidak dapat dilewati oleh siapa pun.
03Rekayasa nanodetik
ON WALL STREET
Dari pengumpulan Tick hingga pencocokan pesanan dari berbagai bursa di seluruh dunia, seluruh tautannya adalah pemutaran dan rekonsiliasi berbasis peristiwa.
AT NORA LAB
Dengan menggunakan bus terdistribusi tanpa salinan dan penyimpanan deret waktu, setiap transaksi dan harga pasar memiliki cap waktu nanodetik yang tepat, dan kelainan apa pun dapat ditemukan dalam hitungan detik.
04Transparansi dan ketulusan
ON WALL STREET
Dengan tegas meninggalkan dewa-dewa ilusi dan palsu serta propaganda kotak hitam, dan utamakan penjelasan risiko.
AT NORA LAB
Kami tidak pernah menjanjikan keuntungan tinggi dan bebas risiko, dan semua strategi mengungkapkan logika backtest, asumsi penarikan maksimum, dan lingkungan pasar yang berlaku.
04MILESTONES
Curah hujan selama lima tahun, Ubah metodologi akademis terbaik menjadi produktivitas.
2020
new york · manhattan
Laboratorium kuantitatif didirikan
Keempat pendiri secara resmi mendirikan Nora Quant Lab di Lower Manhattan dan mendirikan disiplin penelitian dan pengembangan sistematis empat tingkat yang terdiri dari "data presisi tinggi → penalaran yang cermat → pengendalian risiko mekanis → tinjauan sampel buta".
1 / 6
05GLOBAL PRESENCE
Tiga pusat keuangan dan teknologi di dunia, Bangun garis pertahanan kuantitatif 24 jam.
Pasar global tidak pernah tutup, dan pengendalian risiko frekuensi tinggi serta daya komputasi model kami tidak pernah berhenti. Serah terima yang mulus melintasi zona waktu dan sepanjang waktu di New York, Singapura, dan Jepang memastikan bahwa sistem dipantau oleh para ahli setiap mikrodetik.
Kantor Pusat Penelitian dan Strategi Global
New YorkNew York
--:--:--
Pemodelan matematika strategis, penelitian derivatif makro garis depan Wall Street, komite verifikasi model inti, dan bisnis institusional
40.7128° N · 74.0060° W
Pusat Asia Pasifik dan Pengendalian Risiko Kepatuhan
Singaporesingapura
--:--:--
Pusat pemantauan risiko global 24/7, kepatuhan internasional dan urusan hukum, aliansi ekologi dan dukungan mitra kelembagaan lintas batas
1.3521° N · 103.8198° E
Pusat Litbang Rekayasa Latensi Rendah
TokyoJepang
--:--:--
Sistem perdagangan terdistribusi dengan latensi sangat rendah, pasar real-time dan platform big data deret waktu, terminal berkinerja tinggi front-end, dan rekayasa interaktif
35.6762° N · 139.6503° E
BUILD WITH THE BEST
Keinginan untuk terhubung dengan para pemikir terkemuka dari Wall Street, Memecahkan proposisi kuantitatif yang paling menuntut secara bersamaan?
Kami sedang memperluas pendaftaran kami di New York, Singapura dan Jepang. Jika Anda mengejar prinsip-prinsip pertama dan ingin mendapatkan akses ke data nyata tingkat petabyte dan cluster daya komputasi tingkat atas, selamat datang untuk bergabung dengan Nora Quant Lab.
